Quando o Selenium ignora o endereço, a página abre pelo IP real do servidor. Confirme abrindo a página Meu IP dentro do navegador controlado.
As três causas
A opção --proxy-server não chegou ao navegador, porque foi passada no lugar errado das capacidades. Ou há uma extensão de proxy no perfil que desfaz a opção. Ou o Chrome recebeu usuário e senha dentro da opção, o que ele não aceita, e descartou tudo.
A autenticação no Chrome controlado se faz autorizando o IP do servidor, ou com uma extensão que preenche a senha. Nunca na própria opção.