Un proxy est un intermédiaire : votre programme parle à l'adresse, et l'adresse parle au site. Le site voit l'adresse, pas votre connexion.
Deux ports, deux protocoles
La même adresse répond en HTTP (port 20001) et en SOCKS5 (20481). HTTP sert le navigateur et les programmes qui acceptent un proxy HTTP ; SOCKS5 transporte tout trafic TCP, y compris les programmes qui ne parlent pas HTTP.
Ce qu'il ne fait pas
Il ne chiffre pas ce qui passe : pour un secret de bout en bout, associez le proxy à HTTPS. Le VPN est autre chose : il protège toute la connexion de la machine.