No wget, o endereço entra na variável de ambiente ou na opção de linha de comando: o host, a porta 20001 e o usuário e a senha.
HTTPS e SOCKS5
Para HTTPS, defina também a variável de HTTPS, porque o wget trata as duas separadas — sem ela, a página segura sai pelo IP da sua conexão. Para SOCKS5, use o curl com a porta 20481.