With requests, pass proxies={"http": "http://username:password@IP:20001", "https": "http://username:password@IP:20001"}. The scheme in front of the address is the proxy protocol, not the site one: even for an https destination, the value starts with http://.
CALCETINES5
Para SOCKS5, el esquema cambia a socks5:// y el puerto a 20481, y la biblioteca necesita tener instalado el paquete de soporte SOCKS. Sin él, el error habla de un esquema desconocido y no de la red.
aiohttp y httpx tienen sus propias guías, porque la forma de pasar la dirección cambia.