En Java, el camino más simple es definir las propiedades de proxy antes de abrir la conexión: el host con la dirección, el puerto con 20001 y el usuario y la contraseña del pedido.
SOCKS5
Para SOCKS5, usa las propiedades de SOCKS con el puerto 20481. Vale para lo que pasa por Socket; las bibliotecas que gestionan su propia conexión necesitan su propia configuración.
Confirma el resultado con la herramienta de probar proxy: muestra la IP de salida que ve el sitio.