HTTP na porta 12345 serve para página e API. SOCKS5 na porta 4444 serve para qualquer conexão TCP, inclusive programa que não fala HTTP. UDP funciona nos dois.
Como decidir
Se a ferramenta pede uma URL de proxy, use HTTP. Se ela pede host e porta e menciona SOCKS, use 4444. Usar a porta de um com o protocolo do outro dá conexão recusada.
A escolha fica gravada no serviço e define o formato da lista copiada. Dá para trocar depois, sem custo e sem mudar os endereços.