No aiohttp, passe proxy="http://usuario:senha@IP:20001" na chamada get ou post. A autenticação também pode ir separada, num proxy_auth com o usuário e a senha.
Várias ao mesmo tempo
Limite a concorrência com um semáforo. Disparar cem requisições juntas pelo mesmo endereço é o jeito mais rápido de ser bloqueado pelo destino, e o endereço não é o gargalo.
SOCKS5 precisa de um conector próprio e usa a porta 20481. O parâmetro proxy só cobre HTTP.